天津财经大学第十三章 金融风险

　　一、填空题

　　1、金融风险就是由于经济金融条件的变化，金融活动参与者的____________遭受损失的可能性。

　　2、由于基础金融变量的波动而引起的金融资产或负债的市场价值变化给投资者造成损失的可能性，被称为____________。

　　二、多项选择题

　　1．金融风险的特征包括（）

　　A客观性 B可传递性 C可控制性 D可消除性 E破坏性

　　2．控制性风险管理技术一般包括（）

　　A风险回避 B保险 C损失预防 D金融衍生工具 E损失控制

　　3．风险转移性金融创新包括（）

　　A期货 B期权 C互换 D银团贷款 E可转换债券

　　4．增加流动性金融创新包括（）

　　A贷款证券化 B大额可转让订单 C商业票据 D回购协议 E 货币市场共同基金

　　5．金融监管的基本原则包括（）

　　A依法监管 B适度竞争 C自我约束与外部强制相结合 D完全稳定与经济效率相结合E防范风险

　　6．金融监管的主要内容包括（）

　　A市场准入监管 B资本充足率监管 C业务经营监管 D盈利能力监管E退出监管

　　7．市场风险一般包括（）

　　A利率风险 B汇率风险 C证券价格风险 D通货膨胀风险 E操作风险

　　8．金融工具创新一般包括（）

　　A风险转移性创新 B增加流动性创新 C信用创造性创新 D金融业务创新 E股权创造性创新

　　三、是非判断题

　　1．金融风险在市场经济中是客观存在的，它不可能被消除，只能被防范和管理。

　　2．通过多样化投资策略，投资者可以避免非系统性风险。

　　3．垃圾债券是一种信用创造性金融创新。

　　4．由于金融创新具有转移风险和分散风险的功能，因此金融创新使金融机构和整个金融系统变得更加稳定。

　　5．金融创新与金融监管是一对矛盾，金融监管是金融创新的障碍，也是金融创新的诱发因素。

　　6．金融创新对货币供给的影响是增大了货币乘数。

　　7．金融监管按照监管性质可以分为金融机构行政监管和业务监管。

　　8．金融监管的主要内容包括市场准入监管、业务运营监管和盈利性监管。

　　9．对金融机构业务运营监管的主要内容包括：业务经营的合法合规性、资本充足性、资产质量的安全性、流动性和盈利性、内控制度等。

　　10．市场退出监管的内容包括：接管、收购、分立或合作、解散、吊销经营许可证、破产。

　　11．金融创新具有转移风险和分散金融风险的功能，同时也会带来新的金融风险。

　　四、名词解释

　　金融风险系统性金融风险非系统性金融风险金融监管、集中监管体制分业监管体制

　　五、简述题

　　1、金融风险有哪些特征?

　　2、金融风险对经济生活有哪些负面影响?

　　3、导致系统性金融风险的因素有哪些?

　　4、什么是金融监管，其必要性何在?

　　六、论述题

　　1、金融监管的目标，原则和主要内容是什么?

　　2、我国现行金融监管体制的基本框架是什么?

　　答案要点：

　　一、填空题

　　1、预期收入

　　2、市场风险

　　二、多项选择题

　　1、ABC

　　2、ACE

　　3、ABC

　　4、ABCDE

　　5、ABCD

　　6、ACE

　　7、ABCD

　　8、ABCE

　　三、是非判断题

　　1、√

　　2、×

　　3、√

　　4、×

　　5、√

　　6、√

　　7、×

　　8、×

　　9、√

　　10、√

　　11、√

　　四、名词解释

　　1、金融风险：金融风险是指经济主体在从事金融活动中遭受损失的可能性。

　　2、系统性金融风险：指受金融体系内、外部因素影响，给金融系统造成损失的可能性。

　　3、非系统性金融风险：指金融企业在开展业务经营活动中遭受损失的可能性。

　　4、金融监管：中央银行或其他金融监管当局依据国家法律、法规的授权对整个金融业实施的监督管理。

　　5、集中监管体制：又称“一元化”监管体制，指由一个金融监管当局实施对整个金融业监管的体制。

　　6、分业监管体制：指由多个金融监管机构分别实施对不同金融机构主体监管的体制。

　　五、简述题

　　1、 答：金融风险的特征包括：

　　（1）金融风险的多样性、复杂性、易变性。

　　多样性是指风险的表现形式繁多；复杂性是指导致风险的因素多且交织在一起；易变性指风险积累到一定程度时，会由某一环节出问题而导致连续反应，甚至金融危机。

　　（2）金融风险的隐蔽性。指金融风险往往会被正在运行的金融活动所掩盖，因而容易被忽略。

　　（3）金融风险的加速扩散性。指金融风险一旦变为现实。往往会迅速扩散而波及整个社会。

　　2、答：金融风险带来的负面影响可归结为以下三方面：

　　（1）对正常的商品生产和流通活动带来的负面影响。金融风险引起物价出现剧烈波动，导致企业生产经营活动的风险不断加大，收入下降，亏损增加，甚至破产倒闭。

　　（2）对货币制度带来负面影响。金融风险的存在和发展，会对货币制度造成重大冲击，特别是对构成金融制度的各要素构成巨大的冲击，削弱货币当局调控经济、金融活动的能力。

　　（3）对储蓄、消费及投资活动带来的负面影响。金融风险的加剧会使货币及非货币金融资产的价格出现较大幅度的波动，从而会破坏储蓄、消费、投资三者之间的平衡关系，甚至影响到宏观经济的正常运转。

　　3、答：系统性金融风险是指受内、外部因素影响给一国金融系统造成风险的可能性。导致因素可分为内部因素和外部因素。

　　（1）导致系统性金融风险的内部因素有：金融体系内在的脆弱性和金融机构内在的脆弱性。

　　（2）导致系统性金融风险的外部因素有：周期性经济运行规律、国内外政治经济体制的差别、政府宏观经济政策及产业政策导向失误、各项金融资产价格波动等。

　　4、答：金融监管是指金融监管当局依据国家法律、法规的授权对整个金融业实施的监督管理。他的必要性主要体现在以下几个方面：

　　（1）金融是现代经济的核心，对金融业的监管是一个国家社会经济稳定的必然要求。

　　（2）加强金融监管。可以保障整个金融体系的安全运行。

　　（3）加强金融监管，有利于维护金融秩序、保护公平竞争，提高金融效率。

　　六、论述题

　　1、答：

　　（1）金融监管的目标是：防范和化解金融风险，维护金融体系的稳定和安全，保护公平竞争和金融效率的提高，保证金融业的稳健运行和货币政策的有效实施。

　　（2）金融监管的基本原则有：

　　监管主体的独立性原则

　　依法监管的原则

　　“内控”和“外控”相结合的原则

　　稳健运行与风险预防的原则

　　母国与东道国共同监管的原则

　　（3）金融监管的基本内容主要有：

　　市场准入监管

　　市场运作过程监管

　　市场退出监管

　　2、答：金融监管体制是指金融监管职责和权力分配的方式和组织制度，又包括集中监管体制和分业监管体制。我国现行的金融监管体制属于分业监管体制。监管主体由中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督管理委员会组成，三个监管部门各司其职，分工合作，共同承担金融业的监管职责。